[基础] 下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是（ ）。
需要有风险因子的概率分布模型
以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布
被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
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