关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（ ）。
Delta的取值范围为（-1，1）
深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
在行权价附近，Theta的绝对值最大
Rho随标的证券价格单调递减
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