要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须确定的基本要素有（　　）。①确定持有期限②确定波动率③置信水平的选择④调整的频率 | 391学习网

单选题

要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须确定的基本要素有（　　）。①确定持有期限②确定波动率③置信水平的选择④调整的频率

A.

①②

B.

①③

C.

②③

D.

②④

上一题

[单选题] 以下属于风险应对的是（　　）。①风险偏好管理②风险定价与拨备③风险限额④风险缓释

下一题

[单选题] 现代信用风险转移方法不包括（　　）。

题目信息

金融市场知识 8章

-

正确率

0

评论

21

点击

收藏已收藏

错题本已加入错题本

我的笔记

登录添加笔记

微信

公众号