微信扫一扫联系
某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150．89点，当前利率期限结构如下表。（2）160天后，标普500指数为1204．10点，新的利率期限结构见下表。 则该投资者持有的互换合约价值为（ ） 美元。
1.0219
1.0462
24000
12350
