计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。
压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
VaR方法只有在99％的转置信区间内有效
VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
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