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单选题

假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当(  )时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。

A.

A

B.

 B

C.

 C

D.

 D

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期货投资分析 6章
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