某投资者持有 10 个 delta=0．6 的看涨期权和 8 个 delta=-0．5 的看跌期权，若要实现 delta 中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（　　）。 | 391学习网

多选题

某投资者持有 10 个 delta=0．6 的看涨期权和 8 个 delta=-0．5 的看跌期权，若要实现 delta 中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（　　）。

A.

卖出 4 个 delta=-0．5 的看跌期权

B.

买入 4 个 delta=-0．5 的看跌期权

C.

卖空两份标的资产

D.

卖出 4 个 delta=-0．5 的看涨期权

确定

上一题

[多选题] 下列关于Gamma的说法错误的有（　　）。

下一题

[多选题] 二叉树模型是由（　　）提出的期权定价模型。

题目信息

期货投资分析 6章

-

正确率

0

评论

30

点击

收藏已收藏

错题本已加入错题本

我的笔记

登录添加笔记

微信

公众号