假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为6，预计未来利率下降，因此通过购买200手的五年期国债期货来调整组合久期，该国债期货报价为105元，久期为4.8，则调整后该债券组合的久期为多少？（　　） | 391学习网

单选题

假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为6，预计未来利率下降，因此通过购买200手的五年期国债期货来调整组合久期，该国债期货报价为105元，久期为4.8，则调整后该债券组合的久期为多少？（　　）

A.

7

B.

6

C.

5

D.

4

上一题

[单选题] 下列说法中正确的是（　　）。

下一题

[单选题] 卖出基差交易与买入基差交易相比，卖出基差交易风险更____，获利更____。（　　）

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期货投资分析 6章

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